Séminaire de Probabilités et Statistique

Le lundi 23 novembre 2009 à 14:30 - SupAgro, salle 101 au château

Valérie Monbet
Modèles à chaine de Markov cachée pour les séries temporelles de vent

De nombreuses activités humaines et un grand nombre de phénomènes naturels sont conditionnés par le vent : ingénierie offshore ou cotière, production d'énergie, érosion,... Or nous disposons de séries temporelles d'historique de vent relativement courtes pour un site donné. Ces séries sont en tous cas insuffisantes pour permettre d'estimer avec précision des probabilité d'occurrence d'évènements complexe comme par exemple l'évolution d'un profil de dune sur 10 ans. Nous proposons d'utiliser des modèles à chaine de Markov cachée pour modéliser les séries temporelles de vent et construire un générateur de séries réalistes. Ces modèles sont faciles à mettre en oeuvre et offrent l'avantage d'être physiquement interprétables.



Voir la liste des séminaires