Séminaire de Probabilités et Statistique

Le lundi 21 février 2011 à 15:00 - UM2 - Bât 09 - Salle 331 (3ème étage)

Xavier Gendre
Sélection de modèle et estimation d’une composante en régression additive

Etant donné un vecteur aléatoire Y de moyenne s et de matrice de covariance quelconque et connue à une constante multiplicative sigma près, nous proposons d’estimer s par sélection de modèle. Les résultats sont établis sous l’hypothèse d’un bruit gaussien et sous des hypothèses de moment pour sigma connu ou inconnu. Nous les appliquons ensuite au cadre de la régression additive afin d’estimer une composante de la fonction de régression.



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