Séminaire de Probabilités et Statistique

Le lundi 15 juin 2015 à 15:00 - UM2 - Bât 09 - Salle de conférence (1er étage)

Pierre-Olivier Goffard
Approximation de la probabilité de ruine ultime via un développement polynomial

Une méthode numérique d'inversion de la transformée de Laplace est proposée. L'idée est de projeter une densité de probabilité inconnue sur une base de polynômes orthogonaux par rapport à une mesure de probabilité appartenant aux Familles Exponentielles Naturelles Quadratiques. une brève introduction à la théorie de la ruine est donnée avec la définition de la probabilité de ruine ultime. La méthode est détaillée par la suite. La fin de l'exposé est consacrée a l'illustration numérique des performances de la méthode accompagnée d?une étude comparative avec des méthodes concurrentes.



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